找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 26623|回复: 1
收起左侧

[金融公司] SIG 矿工面经

[复制链接]

7

主题

5

精华

132

积分

资深会员

Rank: 2

积分
132
发表于 12-6-2015 10:22 AM | 显示全部楼层 |阅读模式

亲!马上注册或者登录会查看更多内容!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 Sophia 于 12-7-2015 12:22 AM 编辑
) Z9 [# C- U" w8 I( c. s( @9 }1 `1 ~
一家prop trading firm, 在option market making 领域非常出名, 公司在费城。' n0 b& ~, K2 s0 z: [5 g: |. M1 I

2 @/ x+ U  F' F/ s. Aphone round 0. HR 聊背景, 问为啥选finance。 为啥SIG 啥的, (之前没怎么听过名字, 幸好面之前搜了一下)
0 Y+ [& a2 |" z8 G8 Q& D' D7 q) z+ S" w: d) F* R" X

& {1 T3 U8 I2 H. z: N" J8 Zphone round 1. 还是HR, 但是貌似是专门问technical question的人。 q1. 简单概率, NBA playoff 两队实力相当,问打满7场概率。q2. 两个小朋友A&B在分开的房间里,他们的选择是翻硬币(H/T) 或者不翻(NA)。 若果一下结果就能去看电影, HH, H NA。 问两个小孩有啥strategy 能让去看电影的几率最大? 答:设每个小孩去翻硬币的概率为x,  列出能去看电影的概率, f(x), 然后对x求导算最大值。
8 K  |& A" m; ?6 [$ ^: _" @. C2 K: U
6 M) j" u3 e. M/ i; s  @' i4 C5 F

  r/ J  b, `6 ~4 W
# r5 y& ~& Y2 s9 j5 c6 tonsite: HR小妹先带你逛一遍公司,  公司有一栋楼,1-9, 每层楼都有4-5个篮球那么大, 这在纽约基本上不可能的。
; y" b" |; B3 c/ E; h1 U5 X4 y# j9 q然后就把我放到interview room, 不同的人分别进来面, 分别是各个desk 上的senior quant. 两个 equity, 一个option, 一个programmer. $ f1 S  u; J6 D6 H7 A3 c# _
5 \1 K  W* d2 _

# F" C4 R8 {/ r; |' C( Bequity 的quant问得挺有意思,都是open question. q1. 你有一个option,a. 拿100刀, b. 你有25%机会赢400刀, 问你要选哪个。 然后如果是1m, 或者25% 4m 呢? 答:用log ultility function 分析一下, 如果第一个会选b, 第二个会选a, 然后说说自己看法。 , Q  ~$ r$ \" f7 t( P8 [' I3 o

  L! B0 o$ k5 vq2. linear regression,如果 variables 不是independent 怎么办? 感觉也没啥标准答案, 就说说看法, 你这个linear regression想要干啥,不同的purpose 不同的处理方法。 e.g. 如果你要选hedging instrument 算beta, 为啥要选多个variable? 一个不就好了?然后跟他说了下可以用PCA啥的% l6 P7 Y4 O3 I
) I. s( m! W. k
option quant问题比较standard, q1.一直翻硬币,直到出现3个H, on average要翻多少次?q2. 翻1000次硬币, on average 有多少个10个consecutive H ? q3. 如果volatility 无穷大, option price是多少? 可能是我没搞懂问题, 我说price也是无穷, 他说不对 * Y5 `% Y' P# D- ]9 P. I' y( F
; e" e3 q. z  U3 q3 u
, |3 w( D) ^4 U: F* s5 \
7 g: f- N$ e* f) A' p/ P/ `- U" N
. K3 J: ^" i4 R8 Z' U; p. ~
- n) D7 W) ]! @! j5 A& a

! i9 f' [/ |# }$ K

评分

参与人数 1金钱 +15 收起 理由
Sophia + 15 感谢您的认真和用心的分享!大米满满送上!

查看全部评分

发表于 12-7-2015 12:19 AM 来自美国米群网手机版 | 显示全部楼层
感谢您这么详细的面经分享~~~精华积分满满送上了~~~也祝福您拿下dream offer~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表